于润泽先生:中国,本科毕业于中南财经政法大学金融工程专业,硕士毕业于纽约大学金融工程专业◈ღ★。2017年5月至2018年7月于上海亚美国际咨询有限公司企业风险管理部担任组合风险分析员;2018年7月至2019年9月于东北证券股份有限公司研究部担任研究员;2019年9月至2021年2月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部担任研究员;2021年2月至2022年3月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部(指数投资部于2022年3月17日变更为数量投资部)担任基金经理助理◈ღ★。2022年3月18日担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金◈ღ★、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理◈ღ★。2022年3月28日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)◈ღ★、方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金◈ღ★、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理◈ღ★。2023年7月31日担任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理◈ღ★。现任方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理◈ღ★。2022年3月至2023年12月,任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理◈ღ★。

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　　本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化◈ღ★。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内◈ღ★。

　　本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)◈ღ★、备选成份股(含存托凭证)◈ღ★。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含科创板◈ღ★、创业板◈ღ★、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)◈ღ★、债券(包括国债◈ღ★、央行票据◈ღ★、金融债券◈ღ★、企业债券◈ღ★、公司债券◈ღ★、中期票据向日葵app下载汅api免费丝瓜ios在线观看亚美体育◈ღ★，◈ღ★、短期融资券◈ღ★、超短期融资券◈ღ★、次级债券◈ღ★、地方政府债券◈ღ★、可转换债券◈ღ★、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)◈ღ★、金融衍生品(包括股指期货◈ღ★、股票期权◈ღ★、国债期货)◈ღ★、资产支持证券◈ღ★、货币市场工具(含同业存单向日葵app下载汅api免费丝瓜ios在线观看◈ღ★、债券回购等)◈ღ★、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具◈ღ★。 本基金可根据法律法规的规定参与融资向日葵app下载汅api免费丝瓜ios在线观看◈ღ★、转融通证券出借业务◈ღ★。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围向日葵app下载汅api免费丝瓜ios在线观看◈ღ★。

　　完全复制策略 本基金主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整:当标的指数进行定期调整◈ღ★、指数样本空间或者编制规则变更时,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,及时进行投资组合的优化调整,尽量降低跟踪误差,力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内◈ღ★。 替代性策略 对于出现市场流动性不足◈ღ★、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股◈ღ★、非成份股◈ღ★、成份股个股衍生品等进行替代,运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现◈ღ★。 股票资产日常投资组合管理 1◈ღ★、投资组合的构建 本基金投资组合的构建主要分为三步:确定目标组合◈ღ★、制定建仓策略◈ღ★、组合调整◈ღ★。 (1)确定目标组合:基金管理人主要采用完全复制法,即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建投资组合; (2)制定建仓策略:基金经理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素的分析,制定合理的建仓策略; (3)组合调整:基金经理在规定的时间内,采用适当的方法和措施对组合进行调整,直至达到紧密跟踪标的指数的要求◈ღ★。 2◈ღ★、投资组合的日常管理 (1)标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为信息以及成份股公司其他重大信息,包括但不限于成份股发生配股◈ღ★、增发◈ღ★、分红亚美am8注册官网◈ღ★、停牌◈ღ★、复牌等,分析这些信息对指数的影响,进而进行相应的组合调整分析,为投资决策提供依据◈ღ★。 (2)标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数的调整等变化,确定标的指数变化是否与预期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据◈ღ★。 (3)每日申购赎回情况的跟踪与分析:跟踪基金申购和赎回情况,分析其对投资组合的影响◈ღ★。 (4)组合持有证券◈ღ★、现金头寸及流动性分析:基金经理跟踪分析实际组合与目标组合的差异及其产生的原因,并对拟调整的成份股进行流动性分析◈ღ★。 (5)组合调整:根据数量化投资分析模型,找出将实际组合调整为目标组合的更优方案,确定组合交易计划;如发生标的指数成份股调整◈ღ★、成份股公司发生并购重组等重大事项,由基金经理召集会议,决定基金的操作策略;调整组合,达到目标组合的持仓结构◈ღ★。 (6)指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险◈ღ★、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整◈ღ★。 (7)每日申购赎回清单的制作:基金经理以T﹣1日标的指数成份股的构成及其权重为基础,考虑T日将会发生的上市公司变动等情况,制作T日的申购赎回清单并公告◈ღ★。 3◈ღ★、投资组合的定期管理 (1)每月 每月末,根据基金合同中基金管理费◈ღ★、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中的现金比例,进行支付现金的准备◈ღ★。 每月末,基金经理对投资操作◈ღ★、投资组合表现◈ღ★、跟踪误差等进行分析,分析最近投资组合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况,找出未能有效控制较大偏离的原因◈ღ★。 (2)每季度 根据标的指数的编制规则及调整公告,基金经理依据投资决策委员会的决策,在标的指数成份股调整生效前,分析并制定投资组合调整策略,尽量减少因成份股变动带来的跟踪偏离度和跟踪误差◈ღ★。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务◈ღ★。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机◈ღ★、标的证券以及投资比例◈ღ★。本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境◈ღ★、利率水平◈ღ★、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模;本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性◈ღ★、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益◈ღ★。本基金在参与转融通证券出借业务时,将在分析市场情况向日葵app下载汅api免费丝瓜ios在线观看亚美体育◈ღ★、投资者类型与结构◈ღ★、基金历史申赎情况◈ღ★、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围◈ღ★、期限和比例◈ღ★。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化亚美am8注册官网◈ღ★。 存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况亚美am8注册官网◈ღ★、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择◈ღ★。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告◈ღ★。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理向日葵app下载汅api免费丝瓜ios在线观看◈ღ★、收益率曲线◈ღ★、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益◈ღ★。 国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期◈ღ★、流动性和风险水平◈ღ★。基金管理人将按照相关法律法规的规定,以套期保值为主要目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断◈ღ★、对债券市场进行定性和定量分析◈ღ★。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差◈ღ★、国债期货的流动性◈ღ★、波动水平◈ღ★、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值◈ღ★。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定◈ღ★。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等亚美am8注册官网◈ღ★。股指期货的投资主要采用流动性好◈ღ★、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的◈ღ★。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易◈ღ★。本基金充分考虑期权的流动性,将结合投资目标◈ღ★、比例限制◈ღ★、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例◈ღ★。 债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差◈ღ★。本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分析,以定量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化,综合运用久期控制◈ღ★、期限结构配置◈ღ★、类属配置等多种投资策略进行个券选择◈ღ★。

　　1◈ღ★、每一基金份额享有同等分配权; 2◈ღ★、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配; 3◈ღ★、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4◈ღ★、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每月进行收益分配◈ღ★。评价时间◈ღ★、分配时间◈ღ★、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 5◈ღ★、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 6◈ღ★、本基金收益分配采用现金分红方式; 7亚美体育◈ღ★，◈ღ★、法律法规亚美am8注册官网◈ღ★、监管机关◈ღ★、登记机构◈ღ★、上海证券交易所另有规定的,从其规定◈ღ★。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并应于变更实施日前在规定媒介公告◈ღ★。

　　本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金◈ღ★、债券型基金与货币市场基金向日葵app下载汅api免费丝瓜ios在线观看◈ღ★。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似◈ღ★。

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　　注◈ღ★：管理费和托管费从基金资产中每日计提◈ღ★。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费◈ღ★，无需投资者在每笔交易中另行支付◈ღ★。

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